शेयर - विकल्प - डेल्टा - गामा

विकल्पों को समझने के लिए यूनानियों का प्रयोग करना। एक अनुमान के दायरे का क्या होगा और बाजार में बदलाव के रूप में कई विकल्प शामिल होने की स्थिति का अनुमान लगाने का प्रयास करना एक मुश्किल उपक्रम हो सकता है क्योंकि विकल्प मूल्य हमेशा मूल्य के साथ संयोजन में नहीं चलता अंतर्निहित परिसंपत्ति की यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन से कारक एक विकल्प की कीमत में आंदोलन में योगदान करते हैं, और उनके पास क्या प्रभाव है। विकल्प व्यापारी अक्सर डेल्टा गामा वेगा और उनके विकल्प पदों की थीटा को सामूहिक रूप से संदर्भित करते हैं, इन शर्तों को यूनानियों और वे विकल्प के मूल्य की संवेदनशीलता को मापने योग्य कारक के रूप में मापने का एक तरीका प्रदान करते हैं ये शब्द भ्रामक और नए विकल्प के व्यापारियों को धमकाते हुए लग सकते हैं, लेकिन टूट कर, ग्रीक सरल अवधारणाओं का उल्लेख करते हैं जो आपको जोखिम को बेहतर ढंग से समझने में सहायता कर सकते हैं और एक विकल्प की स्थिति का संभावित इनाम। यूनानियों के लिए मूल्यों को प्राप्त करना सबसे पहले, आपको समझना चाहिए कि प्रत्येक ग्रीक के लिए दिए गए नंबर कड़ाई से थेओ हैं सैद्धांतिक अर्थ यह है कि गणितीय मॉडल के आधार पर मूल्यों का अनुमान लगाया गया है बिड से पूछे जाने और अंतिम मूल्य, मात्रा और खुले ब्याज जैसे विकल्पों को व्यापार करने के लिए आवश्यक अधिकांश सूचनाएं - विभिन्न विकल्प एक्सचेंजों से प्राप्त तथ्यात्मक डेटा और आपके डेटा सेवा द्वारा वितरित और या ब्रोकरेज फर्म। लेकिन यूनानियों को केवल आपके रोज़ विकल्प तालिका में नहीं देखा जा सकता है, उन्हें गणना की जानी चाहिए, और उनकी सटीकता केवल उतना ही अच्छी है जितनी उन्हें गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको एक कम्प्यूटरीकृत समाधान तक पहुंच की आवश्यकता होगी उन्हें आप के लिए गणना सभी बेहतरीन व्यावसायिक विकल्प-विश्लेषण पैकेज ऐसा करेंगे, और विकल्पों में विशेषज्ञता वाले कुछ बेहतर ब्रोकरेज साइटें OptionVue Optionstar भी इस जानकारी को स्वाभाविक रूप से प्रदान करते हैं, आप गणित सीख सकते हैं और हर विकल्प के लिए हाथ से यूनानियों की गणना कर सकते हैं बड़ी संख्या में उपलब्ध विकल्प और समय की बाधाएं दी गईं, जो कि अवास्तविक होगा नीचे एक मैट्रिक्स होगा जो दिसंबर, जनवरी से सभी उपलब्ध विकल्पों को दिखाता है आरी और अप्रैल, 2005, वर्तमान में 60 में कारोबार कर रहा है जो स्टॉक के लिए है, यह प्रत्येक विकल्प के लिए बाजार मूल्य डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा दिखाने के लिए स्वरूपित है जैसा कि हम यूनानियों के प्रत्येक अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं, आप इस उदाहरण को संदर्भित कर सकते हैं आपको अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए। शीर्ष अनुभाग में निचले भाग में डाल विकल्पों के साथ कॉल विकल्पों को दिखाया गया है। नोटिस कि हड़ताल की कीमतें बायीं तरफ खड़ी होती हैं, गाजर के साथ यह इंगित करता है कि 60 स्ट्राइक प्राइस इन-द-मनी है आउट-ऑफ-द-मनी विकल्प कॉल के लिए 60 से ऊपर और पॉइंट के लिए 60 के नीचे हैं, जबकि इन-द-मनी विकल्प कॉल के लिए 60 से नीचे हैं और इनके लिए 60 से ऊपर हैं जैसा कि आप बाएं से दाएं जाते हैं, विकल्प के जीवन में शेष समय दिसंबर, जनवरी और अप्रैल के बीच बढ़ जाता है, प्रत्येक माह के लिए कॉलम हैडर में कोष्ठकों में समाप्ति तक दिखाए जाने वाले दिनों की वास्तविक संख्या। उपरोक्त दिखाए गए डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा आंकड़े यूनानियों को डॉलर के लिए सामान्य बनाने के लिए सामान्यीकृत बस उन्हें विकल्प के अनुबंध गुणक से गुणा करें अनुबंध के गुणक में अधिकतर शेयर विकल्पों के लिए 100 शेयर होंगे कैसे विभिन्न यूनानियों के परिस्थिति में परिवर्तन के रूप में कदम बढ़ने पर निर्भर करता है कि स्ट्राइक मूल्य शेयर की वास्तविक कीमत से कितनी है और कितना समय बचा है समाप्ति की अवधि तक। अंतर्निहित स्टॉक मूल्य में परिवर्तन - डेल्टा और गामा डेल्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में बदलाव के लिए एक विकल्प के सैद्धांतिक मूल्य की संवेदनशीलता को मापता है यह आमतौर पर शून्य से एक और एक के बीच की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, और यह इंगित करता है कि कैसे एक विकल्प के मूल्य को बदलना चाहिए जब अंतर्निहित शेयर की कीमत एक डॉलर से बढ़ जाती है वैकल्पिक वैकल्पिक रूप से, डेल्टा को मूल्य 1 विकल्प पर कुल डॉलर की संवेदनशीलता दिखाने के लिए -100 और 100 के बीच मूल्य के रूप में दिखाया जा सकता है, जो अंतर्निहित के 100 शेयरों में शामिल है तो ऊपर सामान्यीकृत डेल्टा वास्तविक डॉलर की रकम जो आपको लाभ या खो जाएगी, उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 45 दिसंबर की डेल्टा -45 2 , आपको 45 20 तक खोना चाहिए यदि शेयर की कीमत एक डॉलर से बढ़ती है। कॉल विकल्पों में सकारात्मक डेल्टा है और विकल्प के पास नकारात्मक डेल्टा है, इन-पैसा विकल्पों में आम तौर पर 50 के आसपास डेल्टा होता है। डीप-इन-द-मनी विकल्प में डेल्टा हो सकता है 80 या उच्चतर, जबकि आउट-ऑफ-द-मनी विकल्प में डेल्टा 20 या उससे कम जितना छोटा होता है स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में, डेल्टा बदल जाएगा क्योंकि विकल्प में और अधिक हो जाता है- या आउट-ऑफ - 100 के पास बहुत गहरे-मनी डेल्टा हो जाता है, यह स्टॉक की तरह व्यापार करना शुरू कर देगा, शेयर की कीमत के साथ डॉलर के लिए करीब डॉलर डालता है इस बीच, बहुत-से-बाहर-धन विकल्प पूर्ण डॉलर में बहुत ज्यादा नहीं डेल्टा भी संयोजन स्थिति का निर्माण करते समय विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। चूंकि डेल्टा एक महत्वपूर्ण कारक है, विकल्प व्यापारी भी इस बात में रुचि रखते हैं कि डेल्टा कैसे बदल सकता है क्योंकि शेयर की कीमत में गामा प्रत्येक डेल्टा के लिए डेल्टा में परिवर्तन की दर को मापता है अंतर्निहित परिसंपत्ति में वृद्धि - यह मदद करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है आप एक विकल्प के डेल्टा में बदलाव की भविष्यवाणी करते हैं या समग्र स्थिति गामा, इन-मनी विकल्पों के लिए बड़ा होगा, डेल्टा के विपरीत इन-और-आउट-द-मनी विकल्पों दोनों के लिए उत्तरोत्तर कम हो जाएगा, गामा हमेशा कॉल और पुश दोनों के लिए सकारात्मक स्थिति में डेल्टा पर और पढ़ने के लिए, लेख देखना आसान डेल्टा से परे जाना, स्थिति को समझना डेल्टा। वाष्पशीलता में परिवर्तन और समय का मार्ग - थीटा और वेगा थीटा एक विकल्प का समय क्षय है, डॉलर की रकम यह है कि समय के पारित होने के कारण प्रत्येक दिन एक विकल्प खो जाएगा, विकल्प के रूप में थिटा बढ़ जाता है, विकल्प के रूप में समय समाप्ति की तारीख तक पहुंच जाता है इन-और-ऑफ-द-मनी विकल्पों के लिए, थिटा एक विकल्प के रूप में घट जाती है दृष्टिकोण की समाप्ति। एक प्रारंभिक विकल्प व्यापारी के समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, क्योंकि यह समय के प्रभाव को बताता है कि खरीदे गए या बेचने वाले विकल्पों के प्रीमियम पर समय के प्रभाव का समय बिताने के लिए समय कम हो क्षय के लिए होगा एक विकल्प यदि आप एक विकल्प रखना चाहते हैं, तो दीर्घकालिक अनुबंध खरीदना फायदेमंद होता है यदि आप समय की क्षय से मुनाफे की रणनीति चाहते हैं, तो आप कम-अवधि के विकल्प को कम करना चाहेंगे, जिससे कि मूल्य में नुकसान समय जल्दी से होता है। अंतिम ग्रीक हम देखेंगे वेगा कई लोग वेगा और अस्थिरता को भ्रमित कर रहे हैं अंतर्निहित संपत्ति वेगा में अस्थिरता के उपायों में उतार-चढ़ाव, अस्थिरता में परिवर्तन के विकल्प की कीमत की संवेदनशीलता को मापता है अस्थिरता में परिवर्तन, दोनों कॉल और उसी तरह, अस्थिरता में वृद्धि से परिसंपत्ति के सभी विकल्पों की कीमतें बढ़ जाएंगी, और अस्थिरता में कमी से मूल्य में कमी करने के लिए सभी विकल्पों का कारण बनता है.हालांकि, प्रत्येक व्यक्तिगत विकल्प का अपना वेगा होता है और वो अस्थिरता के बदलावों को थोड़ा बदलता है अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अधिक-से-मौके विकल्पों के लिए अस्थिरता परिवर्तनों के प्रभाव के मुकाबले यह अधिक है- या आउट-ऑफ-द-मनी विकल्पों के लिए, जबकि वेगा को कॉल को प्रभावित करता है और इसी तरह रखता है, यह कॉल को प्रभावित करने में अधिक प्रतीत होता है हान डाल शायद समय के साथ बाजार में वृद्धि की प्रत्याशा की वजह से, यह प्रभाव अधिक लंबी अवधि के विकल्प जैसे लीप्स के लिए स्पष्ट है। यूनानियों को समझने के लिए कॉम्बिनेशन ट्रेडों का उपयोग करना व्यक्तिगत विकल्प पर यूनानियों को प्राप्त करने के अलावा, आप उन्हें पदों के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं जो कई विकल्पों को संयोजित करता है यह आपके प्रत्येक व्यापार के विभिन्न जोखिमों को मापने में आपकी मदद कर सकता है, चाहे कितना जटिल हो, चूंकि विकल्प स्थितियों में जोखिम जोखिम की एक किस्म होती है, और इन जोखिमों को समय-समय पर और बाजार की गतिविधियों के साथ नाटकीय ढंग से भिन्नता है, इसलिए उन्हें समझने का आसान तरीका। नीचे एक जोखिम ग्राफ है जो एक लंबवत डेबिट फैल के संभावित लाभ को दर्शाता है जो 10 जनवरी, 60 कॉल के साथ 10 जनवरी 60 कॉल और 17 5 कॉल्स को जोड़ता है क्षैतिज अक्ष XYZ कॉर्प स्टॉक के विभिन्न मूल्यों को दर्शाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष स्थिति के मुनाफे को दर्शाता है स्टॉक वर्तमान में लंबवत छड़ी पर 60 में कारोबार कर रहा है। बिंदीदार रेखा से पता चलता है कि स्थिति आज की तरह दिखती है ई डैश्ड लाइन 30 दिनों में स्थिति दिखाती है और ठोस रेखा से पता चलता है कि जनवरी की समाप्ति दिवस पर स्थिति कैसी दिखाई देगी, जाहिर है, यह वास्तव में एक तेजी की स्थिति है, इसे अक्सर बैल कॉल फैल के रूप में जाना जाता है और इसे केवल रखा जाएगा अगर आप कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं। यूनानियों आपको यह देखते हैं कि स्टॉक की कीमत, अस्थिरता और समय में स्थिति कितनी संवेदनशील है, बीच की अवधि 30-दिवसीय लाइन, आधे रास्ते आज और जनवरी की समाप्ति की तारीख के बीच हुई है चुना और ग्राफ़ के नीचे की मेजबानी से पता चलता है कि स्थिति के लिए अनुमानित लाभ हानि, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा की स्थिति तब होगी। निष्कर्ष ग्रीक एक विकल्प की स्थिति के संभावित माप और संभावित पुरस्कार प्रदान करने में सहायता करते हैं मूल बातें की एक स्पष्ट समझ, आप इसे अपने वर्तमान रणनीतियों के लिए लागू करना शुरू कर सकते हैं यह सिर्फ एक विकल्प की स्थिति में जोखिम पर कुल पूंजी को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है व्यापार के पैसे की संभावना को समझने के लिए, यह आवश्यक है विभिन्न जोखिम-जोखिम मापों को निर्धारित करने में सक्षम होने के लिए विकल्प मूल्य प्रभावों पर अधिक पढ़ने के लिए, आलेख को यूनानियों को जानना सीखें। क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, यूनानियों को यह निर्धारित करने के माध्यम से व्यापारियों को एक साधन प्रदान करता है कि एक विशिष्ट व्यापार कितना संवेदनशील है उतार-चढ़ाव, अस्थिरता में उतार-चढ़ाव और समय बीतने के लिए, शक्तिशाली अंतर्दृष्टि के साथ यूनानियों की समझ को मिलाकर जोखिम ग्राफ प्रदान करते हुए आपको अपने विकल्पों का व्यापार दूसरे स्तर पर ले जाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकतम राशि ऋण की सीमा को उधार ले सकती है द्वितीय लिबर्टी बॉन्ड अधिनियम के तहत बनाया गया था। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व में एक अन्य डिपॉजिटरी संस्था में रखी गई धनराशि रखती है। किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का एक सांख्यिकीय उपाय वोल्टालिटी या तो मापा जा सकता है । 1 9 33 में अमेरिकी कांग्रेस ने बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया, जो वाणिज्यिक बैंकों में भाग लेने से मना कर रहा था निवेश। नॉनफॉर्म पेरोल खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी को संदर्भित करता है अमेरिकी श्रम ब्यूरो। भारतीय रुपए भारतीय रूपए के लिए मुद्रा संक्षेप या मुद्रा प्रतीक, भारत की मुद्रा रुपये 1 से बना है। गामा नीचे। गाथा, गमा डेल्टा का पहला व्युत्पन्न है और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विकल्प के मूल्य आंदोलन को मापने की कोशिश की जाती है, जो उस राशि से संबंधित है जो उस राशि में या बाहर है। इसी संदर्भ में, गामा दूसरा व्युत्पन्न है अंतर्निहित मूल्य के संबंध में विकल्प का मूल्य जब मापा जा रहा विकल्प पैसे के अंदर या बाहर होता है, तो गामा छोटा होता है जब विकल्प पास या पैसे पर होता है, तो गामा इसकी सबसे बड़ी गामा गणना में है छोटे परिवर्तनों के लिए सबसे सटीक हैं अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य में सभी विकल्प जो लंबे समय से हैं, सकारात्मक गामा है, जबकि सभी लघु विकल्पों में एक नकारात्मक गामा है। गामा व्यवहार। चूंकि एक विकल्प के डेल्टा उपाय केवल थोड़े समय के लिए मान्य है, गामा देता है पोर्टफोलियो प्रबंधकों, व्यापारियों और व्यक्तिगत निवेशकों की एक अधिक सटीक तस्वीर, कैसे विकल्प के डेल्टा समय के साथ बदलते हैं क्योंकि अंतर्निहित कीमत में परिवर्तन भौतिक विज्ञान के लिए एक समानता के रूप में, एक विकल्प का डेल्टा इसकी गति है, जबकि एक विकल्प का गामा इसका त्वरण है गामा कम हो जाता है, शून्य के पास आ जाता है, क्योंकि एक विकल्प गहराई से पैसा मिलता है, क्योंकि डेल्टा के पास पहुंच जाता है क्योंकि एक गामा भी शून्य तक पहुंच जाता है, गहरा विकल्प मिलता है गामा के पास लगभग सबसे ज्यादा पैसा है। गामा की गणना जटिल है और एक सटीक मूल्य खोजने के लिए वित्तीय सॉफ़्टवेयर या स्प्रैडशीट्स की आवश्यकता होती है हालांकि, निम्नलिखित गामा की अनुमानित गणना दर्शाती है एक अंतर्निहित स्टॉक पर कॉल ऑप्शन पर विचार करें जो वर्तमान में 0 4 का डेल्टा है यदि स्टॉक का मूल्य 1 से बढ़ता है, विकल्प 0 से बढ़ाकर मूल्य 0, और उसके डेल्टा भी बदल जाएगा अनुमान 1 वृद्धि हुई है, और विकल्प डे डेल्टा अब है 0 53 यह 0 13 deltas में अंतर गामा के अनुमानित मूल्य के रूप में माना जा सकता है। गामा एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है क्योंकि यह हेजिंग रणनीति में जुड़ा हुआ उत्तलता के मुद्दों को ठीक करता है कुछ पोर्टफोलियो प्रबंधकों या व्यापारियों को इस तरह के बड़े मूल्यों के पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, जब हेर्डिंग में लगे तीसरे क्रम के व्युत्पन्न रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है रंग गामा के परिवर्तन की दर को मापता है और गामा-हेजड् पोर्टफोलियो को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विकल्प गामा। विकल्प गामा - परिभाषा। विकल्प गामा ऑप्शन डेल्टा के परिवर्तन की दर अंतर्निहित स्टॉक की कीमत में थोड़ी वृद्धि के साथ है विकल्प - गामा - परिचय। बस विकल्प के रूप में डेल्टा के आधार पर स्टॉक के मूल्य में परिवर्तन के साथ एक विकल्प का मूल्य कितना होता है, विकल्प गैमा का वर्णन है कि विकल्प डेल्टा अंतर्निहित स्टॉक परिवर्तन की कीमत के रूप में कितना बदलता है विकल्प ग्रीक, डेल्टा और गामा केवल एक-दूसरे से संबंधित होते हैं और विकल्प गैमा एकमात्र विकल्प ग्रीक है जो किसी दूसरे यूनानी ग्रुप के परिवर्तन का वर्णन करता है पर विकल्पों को समझने के विकल्प डेल्टा और विकल्पों को गामा बेहद जरूरी है, सभी विकल्पों को व्यापार शुरुआती करने के लिए। महत्वपूर्ण विकल्प गामा महत्वपूर्ण है। विकल्प गामा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकल विकल्प ग्रीक को प्रभावित करता है जो स्टॉक विकल्पों के मूल्य को सबसे अधिक निर्धारित करता है और यह विकल्प डेल्टा है नहीं सवाल यह है कि विकल्प डेल्टा बदलता है क्योंकि यह 0 से 5 में बंद होता है जब यह द मनी पर होता है और फिर धीरे-धीरे 1 की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि विकल्प द गन में या गहराई से 0 की ओर जाता है क्योंकि विकल्पों में से अधिक धन से बाहर जाते हैं असली सवाल यह है, विकल्प क्या डेल्टा बदलता है विकल्प क्या गामा उस परिमाण के साथ-साथ बदलाव की दिशा को मापता है। तो, अपने गामा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विकल्प डेल्टा के परिवर्तन की परिमाण और दिशा को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। विकल्प को चुनना गामा दोनों दिशात्मक और हेजिंग ट्रेड्स डायरेक्ट्री ट्रेडों में, एक को एक समग्र स्थिति गामा को ब्याज की दिशा में झुकाना चाहिये ताकि विकल्प डेल्टा विस्तार व्यापार के विकास के रूप में हेजिंग ट्रेडों में, एक जितना संभव हो उतना समग्र विकल्प गामा को कम करना होगा ताकि विकल्प ट्रेडिंग स्थिति को अंतर्निहित स्टॉक में बदलाव के लिए तटस्थ बना दिया जा सके, इस तरह की हेजिंग पद्धति गामा तटस्थ हेजिंग के रूप में जानी गई है। बेशक, अगर आप केवल कॉल विकल्प खरीद रहे हैं या एक दिशात्मक व्यापार के लिए विकल्प डालते हैं तो विकल्प गामा वास्तव में आपके साथ कुछ नहीं करना है क्योंकि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप पहले से ही सकारात्मक विकल्प गामा खरीद रहे हैं जो आपके विकल्प के डेल्टा को बढ़ा देगा स्टॉक उगता है या गिरता है सकारात्मक विकल्प गामा यह सुनिश्चित करता है कि आपके विकल्पों की डेल्टा बढ़ जाती है क्योंकि यह पैसे में अधिक से अधिक हो जाता है, आपकी लाभप्रदता बढ़ती है। ऐसे में, विकल्प गामा विकल्प व्यापारियों के लिए पहले के लिए जटिल विकल्प रणनीति शुरू करने के लिए समझना महत्वपूर्ण है समय और विकल्प व्यापारियों के लिए, जो एक ही पोर्टफोलियो के भीतर एक ही पोर्टफोलियो के भीतर कई जटिल विकल्पों की स्थिति का प्रबंधन करते हैं। व्यक्तिगत विकल्प ट्रेडिंग मैटर्स का पता लगाएं कि कैसे एम वाई छात्रों को 87 से अधिक लाभ प्राप्त करें, आत्मविश्वास से, अमेरिकी बाजार में ट्रेडिंग विकल्प। विकल्प गामा - लक्षण। सकारात्मक और नकारात्मक पोलारिटी विकल्प गामा सकारात्मक या नकारात्मक ध्रुवीकरण में आते हैं सकारात्मक विकल्प गामा बताता है कि विकल्प का डेल्टा अंतर्निहित स्टॉक के रूप में बढ़ जाएगा नकारात्मक विकल्प बढ़ता गामा बताता है कि विकल्प का डेल्टा 1 की ओर घटता है क्योंकि अंतर्निहित शेयर बढ़ जाता है। विकल्प गामा विकल्प धन विकल्प विकल्प गामा 0 की ओर घटता है क्योंकि विकल्प मनी में बढ़ता है या मनी विकल्प पर पैसे से बाहर हो जाता है। उच्चतम विकल्प गामा मूल्य हैं इसका मतलब यह भी है कि दीप इन द मनी या आउट ऑफ द मनी विकल्प की डेल्टा वैल्यू अब ऑप्शन मनीनेस के बारे में अंतर्निहित विकल्पों की कीमत में थोड़े बदलाव के साथ बदलने की संभावना नहीं है। विकल्प गामा टाइम ऑप्शंस गामा मनी के विकल्प की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि समाप्ति की सीमा करीब आती है, जबकि मनी ऑप्शंस्स गामा के दोनों विकल्प और मनी विकल्प से बाहर निकलता है। ओ समाप्ति। विकल्प गामा दिशात्मक विकल्प ट्रेडिंग स्थिति। कोई भी प्रश्न नहीं हैं कि विकल्प गामा एकल लंबी कॉल या विकल्प की स्थिति को सकारात्मक बनाते हैं इसका अर्थ है कि कॉल के लिए या विकल्प डालते हैं, द मनी में, उनकी डेल्टा भी बढ़ जाती है 1 यह बहुत सीधे आगे है लेकिन, जब आप विकल्पों को एक जटिल विकल्प रणनीति में जोड़ते हैं, तो यह रिश्ता कम स्पष्ट हो सकता है दिशात्मक विकल्प रणनीतियों में सकारात्मक डेल्टा है लेकिन एक नकारात्मक समग्र विकल्प गामा इस तरह के विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों का लाभ तब होता है जब शेयर थोड़ा ऊपर ले जाता है लेकिन नुकसान में जाने शुरू होता है क्योंकि शेयर एक बड़ा कदम ऊपर ले जाता है क्योंकि डेल्टा नकारात्मक विकल्प गामा के कारण नकारात्मक में उलट जाता है। इस तरह के एक विकल्प की रणनीति का एक उदाहरण है एक बैल अनुपात फैल बुल अनुपात स्प्रेड का सकारात्मक डेल्टा मान है जब पहली बार स्थापित किया गया लेकिन एक नकारात्मक समग्र विकल्प गामा मूल्य शेयर बढ़ने के रूप में, उस विकल्प ट्रेडिंग स्थिति के समग्र मूल्य में बढ़ोतरी हुई है नकारात्मक विकल्प गामा के कारण डेल्टा मूल्य के क्षरण के साथ एनजी, जैसे स्टॉक बढ़ता जा रहा है, यह एक बिंदु होगा जहां डेल्टा शून्य से घटकर नकारात्मक हो जाता है उस बिंदु के बाद, स्थिति स्टॉक के रूप में खोना शुरू हो जाएगी बढ़ जाता है.जब आप एक दिशात्मक व्यापार में हैं, तो जब आपके विकल्प ट्रेडिंग स्थितियां केवल तभी पैसा बनाती हैं जब अंतर्निहित शेयर एक निश्चित दिशा में जाता है, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि समग्र विकल्प गामा सकारात्मक है ताकि स्थिति लाभ में रहे क्योंकि स्टॉक आपकी उम्मीद की दिशा में आगे बढ़ता है सामान्य रूप से, सकारात्मक विकल्प गामा एक है जो आपकी शुरुआती डेल्टा मान को ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, क्योंकि शेयर आपकी उम्मीद की दिशा में आगे बढ़ता है, डेल्टा मूल्य के साथ विकल्प डाल दें, लेकिन सकारात्मक विकल्प गामा एक की ओर बढ़ेगा 1 के डेल्टा के रूप में शेयर गिरता है और पॉजिटिव डेल्टा और गामा वैल्यू के साथ कॉल ऑप्शन 1 की डेल्टा की ओर बढ़ेगा क्योंकि स्टॉक बढ़ता है इसके विपरीत, नकारात्मक डेल्टा वैल्यू आपके इनविट के खिलाफ काम करती है ial डेल्टा मान के रूप में यह erodes और अपने प्रारंभिक डेल्टा मूल्य की polarity को उलटता है क्योंकि शेयर प्रारंभिक डेल्टा की ध्रुवता की दिशा में बढ़ता है। यहाँ आप कैसे अपने समग्र पोर्टफोलियो विभिन्न डेल्टा गामा संयोजनों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद कर सकते हैं। सकारात्मक विकल्प डेल्टा सकारात्मक विकल्प गामा समग्र विकल्प ट्रेडिंग स्थिति का मूल्य बढ़ेगा क्योंकि अंतर्निहित शेयर बढ़ जाता है इस तरह के एक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का एक उदाहरण लांग कॉल है। सकारात्मक विकल्प डेल्टा नेगेटिव विकल्प गामा समग्र विकल्प ट्रेडिंग स्थिति का मूल्य एक तेज़ी दर पर बढ़ेगा जैसा कि अंतर्निहित शेयर बढ़ जाता है, एक बिंदु पर आ रहा है जहां अंतर्निहित शेयर के रूप में समग्र स्थिति स्थिरता का मूल्य बढ़ जाता है और फिर अंतराल के शेयरों में वृद्धि के रूप में धन खोना शुरू होता है इसलिए, इस तरह के एक डेल्टा के साथ अधिकतम लाभ संभव है गामा संयोजन इस तरह के एक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का एक उदाहरण बुल अनुपात फैला हुआ है। निगेटिव विकल्प डेल्टा सकारात्मक विकल्प गामा का मूल्य समग्र विकल्प ट्रेडिंग स्थिति बढ़ जाती है क्योंकि अंतर्निहित शेयर गिरता है इस तरह के एक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का एक उदाहरण लांग रख है। निगेटिव विकल्प डेल्टा नकारात्मक विकल्प गामा समग्र विकल्प ट्रेडिंग स्थिति का मूल्य एक दर-दर-दर-दर से बढ़ेगा क्योंकि अंतर्निहित स्टॉक गिरता है , उस बिंदु पर आ रहा है जहां अंतर्निहित शेयर के रूप में समग्र स्थिति स्थिरता का मूल्य गिरता है और फिर धन खोना शुरू होता है क्योंकि अंतर्निहित शेयर गिरना जारी रहता है इसलिए, अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम सीमा एक ऐसे विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का एक उदाहरण है एक भालू अनुपात फैलता है। यहां तालिका में विकल्पों की रूपरेखा गामा है कि विभिन्न विकल्पों के रूप में एक स्थिति में लाभ होता है। आप उस शॉर्टिंग स्टॉक विकल्प से ऊपर से ध्यान देंगे हमेशा कॉलम या कॉल विकल्पों को ध्यान में रखते हुए नकारात्मक विकल्प गामा का योगदान देता है। यह बहुत ही सुंदर होगा अब तक भ्रामक विकल्पों और गुणों के संबंधों को याद करने के लिए डेल्टा और विकल्प गामा यहाँ याद करने का एक आसान तरीका है इटिव विकल्प गैमा स्टॉक के रूप में डेल्टा अधिक से अधिक सकारात्मक बनाते हैं। नकारात्मक विकल्प गैमा स्टॉक के रूप में डेल्टा अधिक से अधिक नकारात्मक बना देता है। विकल्प गामा - डेल्टा न्यूट्रल हेजिंग में महत्व। डेल्टा तटस्थ स्थिति प्राप्त करने के कई तरीके हैं और इसका परिणाम हो सकता है समग्र स्थिति में सकारात्मक या नकारात्मक विकल्प हैं गामा सामान्य रूप से, सकारात्मक विकल्प वाला गामा एक तटस्थ तटस्थ स्थान मूल्य में बढ़ेगा जब अंतर्निहित शेयर ऊपर या नीचे तेजी से बढ़ जाता है, और इसी तरह से डेल्टा तटस्थ पदों के लिए सेट अप किया जाता है सकारात्मक विकल्पों के साथ एक डेल्टा तटस्थ विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का एक उदाहरण गामा नकारात्मक विकल्प वाला एक फैला हुआ डेल्टा तटस्थ पदों है, गामा विकल्प विकल्प के माध्यम से समय के क्षय से लाभ के लिए बेहतर अनुकूल होगा और मूल्य खो देगा यदि अंतर्निहित स्टॉक जल्दी या नीचे बढ़े नकारात्मक विकल्प गामा के साथ एक डेल्टा तटस्थ विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का एक उदाहरण दोनों स्थितियों में एक लघु स्ट्रैडल है, क्योंकि स्थिति में डेल्टा न्यूट्र्रा है एल, इसकी कीमत अंतर्निहित स्टॉक में छोटी चाल के साथ नहीं बदली जाएगी जो पूरी तरह से छिपी हुई स्थिति है, जो बड़ी या छोटी चाल से आगे नहीं बढ़ेगी, गामा तटस्थ हेज की आवश्यकता होती है। विकल्प गामा - विकल्प थीटा के साथ संबंध। विकल्प गामा सीधे विकल्प थीटा के आनुपातिक हैं गामा जितना उच्च होता है, उतना ही उच्च जोखिम वाले उच्च लाभ उच्च विकल्प गामा तेजी से अधिक मुनाफे में पतन करते हैं, जब स्टॉक मजबूती से चलाता है, लेकिन उच्च थीटा के साथ भी आता है जो विकल्प की कीमत को बहुत तेज करता है अगर यह अनुमानित बड़ा कदम जल्दी नहीं होता है , विकल्प बहुत अधिक धन खो सकता है इसलिए, जब कोई ऐसी आक्रामक विकल्प की स्थिति चुनता है, तो एक को भी उच्च विकल्पों के कारण इसमें शामिल उच्च जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए थाटा संभावित इनाम के संभावित खतरों के संतुलन को वास्तव में हर पहलुओं में प्रचलित है विकल्प ट्रेडिंग कभी भी एक मुफ्त भोजन नहीं होता है। विकल्प गामा फॉर्मूला। जहां डी 1 कृपया डेल्टा कैलकुलेशन एस का संदर्भ लें। वर्ष के प्रतिशत के रूप में एससेट टी विकल्प जीवन। विकल्प गामा प्रश्न